PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с HBA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

HEB.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и HBA.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		1.58%44.00%23.58%8.60%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у HBA.TO с доходностью 0.36%.

HEB.TO

1 день
2.50%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
51.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TOHEB.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TOHBA.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и HBA.TO

HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.84

1.00

+2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

1.42

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.19

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.92

1.85

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

4.60

+20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа HBA.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

1.00

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.01

+1.00

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и HBA.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HBA.TO в 3.07%

TTM202520242023202220212020
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		2.97%3.20%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и HBA.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-21.15%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.17%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.17%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.46%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.08%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и HBA.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.78%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.95%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

18.91%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.59%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.17%

-5.49%