Сравнение HEB.TO с BNKL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO).
HEB.TO и BNKL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и BNKL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEB.TO и BNKL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.43% | 44.00% | 23.58% | 8.75% |
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 2.71% | 55.98% | 29.92% | 9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HEB.TO показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BNKL.TO с доходностью 2.71%.
HEB.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKL.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEB.TO и BNKL.TO
HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BNKL.TO в 1.33%.
Доходность на риск
HEB.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
BNKL.TO
Сравнение HEB.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEB.TO | BNKL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.09 | 4.25 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.19 | 5.18 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 6.35 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.07 | 24.43 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEB.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 4.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 2.27 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HEB.TO и BNKL.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и BNKL.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BNKL.TO в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.20% | 3.20% | 4.24% | 3.75% |
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 3.42% | 3.40% | 4.39% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и BNKL.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и BNKL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEB.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -18.58% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.79% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.35% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.18% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.81% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и BNKL.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) составляет 6.39%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.94% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 12.09% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.27% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 15.72% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 15.72% | -3.00% |