Сравнение HEB.TO с ZCN.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 37.71%/yr vs 24.60%/yr for ZCN.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEB.TO charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEB.TO показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 11.03%.
HEB.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 29.77%
- 1 год
- 72.83%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HEB.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 30.67% | 44.00% | 23.55% | 7.23% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 11.03% | 31.51% | 21.64% | 5.89% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and ZCN.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between HEB.TO and ZCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEB.TO и ZCN.TO
Секторы
HEB.TO
ZCN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HEB.TO
ZCN.TO
Сырьевые материалы
HEB.TO
-
ZCN.TO
Коммуникационные услуги
HEB.TO
-
ZCN.TO
Потребительский циклический сектор
HEB.TO
-
ZCN.TO
Потребительский защитный сектор
HEB.TO
-
ZCN.TO
Энергетика
HEB.TO
-
ZCN.TO
Здравоохранение
HEB.TO
-
ZCN.TO
Промышленность
HEB.TO
-
ZCN.TO
Недвижимость
HEB.TO
-
ZCN.TO
Технологии
HEB.TO
-
ZCN.TO
Коммунальные услуги
HEB.TO
-
ZCN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
ZCN.TO
Сравнение HEB.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEB.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 3.70 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | 16.90 | +20.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -37.18% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.30% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -12.25% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.72% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.03% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) составляет 3.60%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.18% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.72% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.14% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 13.19% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 15.00% | -1.97% |
Сравнение комиссий HEB.TO и ZCN.TO
HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ZCN.TO в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.60% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.02% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.75% | 2.86% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
HEB.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for HEB.TO.
HEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZCN.TO is Canada Equities. HEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Hamilton and BMO. Their fees differ too: 0.19% for HEB.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор