PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с FMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с FMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO).

HEB.TO и FMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и FMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и FMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%27.37%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%7.70%32.95%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FMAX.TO с доходностью -9.81%.

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и FMAX.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMAX.TO в 1.07%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOFMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

-0.22

+4.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

-0.16

+5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

0.98

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

-0.27

+6.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.07

-0.77

+26.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. FMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа FMAX.TO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и FMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOFMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

-0.22

+4.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.78

+1.28

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и FMAX.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и FMAX.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FMAX.TO в 11.57%

TTM202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и FMAX.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки FMAX.TO в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и FMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOFMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-17.84%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-15.83%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-12.66%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.63%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.53%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и FMAX.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOFMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.78%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.99%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

19.32%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

16.31%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

16.31%

-3.59%