PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

HEB.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		1.58%44.00%23.58%8.60%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%5.90%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%.

HEB.TO

1 день
2.50%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
51.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий HEB.TO и XIC.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.84

2.27

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

2.87

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.45

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.92

3.25

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

14.62

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.27

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.53

+1.48

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и XIC.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		2.97%3.20%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и XIC.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-48.21%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.98%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.95%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.08%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.44%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и XIC.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеют волатильность 6.09% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.98%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.89%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

15.30%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

13.07%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

14.93%

-2.25%