Сравнение HEAL с YCS
HEAL (Global X HealthTech ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.64%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HEAL charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
HEAL
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам HEAL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -3.82% |
Correlation
The correlation between HEAL and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | -0.11 |
The correlation between HEAL and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. YCS — Ранг доходности на риск
HEAL
YCS
Сравнение HEAL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.78 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.93 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и YCS
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -49.56% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -8.30% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -23.05% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -27.32% | -33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -0.14% | -61.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -19.87% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 2.65% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и YCS
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.25% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 12.19% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 16.93% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 21.10% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.82% | +7.46% |
Сравнение комиссий HEAL и YCS
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и YCS
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.26%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -14.64% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
HEAL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for YCS.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while YCS is Leveraged Currency. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор