Сравнение HEAL с XBI
HEAL (Global X HealthTech ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -12.37%/yr vs 3.96%/yr for XBI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 24.78%.
HEAL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.42%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам HEAL и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 24.78% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 27.79% |
Correlation
The correlation between HEAL and XBI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between HEAL and XBI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HEAL и XBI
Секторы
HEAL
XBI
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL
XBI
Технологии
HEAL
XBI
-
Сырьевые материалы
HEAL
-
XBI
Коммуникационные услуги
HEAL
-
XBI
-
Потребительский циклический сектор
HEAL
-
XBI
-
Потребительский защитный сектор
HEAL
-
XBI
-
Энергетика
HEAL
-
XBI
-
Финансовые услуги
HEAL
-
XBI
Промышленность
HEAL
-
XBI
-
Недвижимость
HEAL
-
XBI
-
Коммунальные услуги
HEAL
-
XBI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. XBI — Ранг доходности на риск
HEAL
XBI
Сравнение HEAL c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 7.64 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 22.09 | -22.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и XBI
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -63.89% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -9.72% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -32.99% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -54.00% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -12.06% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -20.89% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 3.35% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и XBI
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.34%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 8.50% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 21.51% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 26.65% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 32.33% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 31.93% | -5.66% |
Сравнение комиссий HEAL и XBI
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и XBI
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XBI в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.38% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and XBI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBI has higher volatility (8.50%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs XBI's -63.89%.
On 5-year performance, XBI leads with 3.96% vs -12.37% for HEAL. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XBI has performed better with a 3.96% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
XBI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.26% for HEAL.
HEAL tracks Global X HealthTech Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.35% for XBI.
XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор