PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.16%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

HEAL

1 день
3.24%
1 месяц
1.39%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-18.63%
1 год
-19.59%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-14.16%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-12.84%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%34.47%

Correlation

The correlation between HEAL and PAVE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.52

The correlation between HEAL and PAVE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEAL и PAVE

Секторы
HEAL
PAVE

Здравоохранение

96.0%

-

Технологии

3.2%
1.1%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

HEAL
96.0%
PAVE

-

Технологии

HEAL
3.2%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

HEAL

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

HEAL

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

PAVE
0.3%

Энергетика

HEAL

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

HEAL

-

PAVE

-

Промышленность

HEAL

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

HEAL

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IBBHEAL с IDNA
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

HEAL vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 33
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEALPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.02

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.86

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.19

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

11.72

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEALPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.02

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.81

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.68

-1.06

Просадки

Сравнение просадок HEAL и PAVE

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-44.08%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-11.91%

-18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-26.23%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-26.23%

-34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.37%

-1.27%

-61.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.04%

-6.24%

-36.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

3.24%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и PAVE

Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.11% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.10%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

15.18%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

18.80%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

21.60%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

24.38%

+1.83%

Сравнение комиссий HEAL и PAVE

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и PAVE

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.38%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and PAVE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (6.11%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs -14.16% for HEAL. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs -14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.38% for HEAL.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while PAVE is Industrials Equities. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор