Сравнение HEAL с GSKH
HEAL (Global X HealthTech ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, HEAL returned -14.47% vs 43.24% for GSKH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.31%.
HEAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -7.55% | -4.20% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.31% | 36.51% |
Correlation
The correlation between HEAL and GSKH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. GSKH — Ранг доходности на риск
HEAL
GSKH
Сравнение HEAL c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.34 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.07 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и GSKH
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -18.54% | -47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -18.54% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | -12.10% | -47.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -5.90% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 7.15% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и GSKH
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.07% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 18.72% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 26.18% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 26.91% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 26.91% | -0.64% |
Сравнение комиссий HEAL и GSKH
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и GSKH
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GSKH в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and GSKH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.44%) compared to GSKH (7.07%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 43.24% vs -14.47% for HEAL. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 43.24% return vs -14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.36% for HEAL.
HEAL tracks Global X HealthTech Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Global X and ADRhedged. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор