Сравнение HEAL с DTCR
HEAL (Global X HealthTech ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -12.37%/yr vs 11.41%/yr for DTCR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
HEAL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 13.85% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between HEAL and DTCR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between HEAL and DTCR has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. DTCR — Ранг доходности на риск
HEAL
DTCR
Сравнение HEAL c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.08 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.35 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и DTCR
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -38.98% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -14.84% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -24.96% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -38.98% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -14.84% | -43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -12.25% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 4.89% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и DTCR
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.34%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.85% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 19.30% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 24.04% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 22.36% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 22.18% | +4.09% |
Сравнение комиссий HEAL и DTCR
И HEAL, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и DTCR
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and DTCR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.85%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -12.37% for HEAL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.26% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while DTCR is REIT. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор