Сравнение HEAL с DTCR
HEAL (Global X HealthTech ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs 14.32%/yr for DTCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.25%.
HEAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 47.25%
- 6 месяцев
- 48.20%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -7.55% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 13.85% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.25% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between HEAL and DTCR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between HEAL and DTCR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. DTCR — Ранг доходности на риск
HEAL
DTCR
Сравнение HEAL c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.49 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.45 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 16.71 | -17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и DTCR
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -38.98% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -12.89% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -24.96% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -38.98% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | -4.28% | -55.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -12.27% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 4.20% | +11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и DTCR
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.44%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.60% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 18.52% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 23.21% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 22.16% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 22.10% | +4.17% |
Сравнение комиссий HEAL и DTCR
И HEAL, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и DTCR
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DTCR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.75% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and DTCR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.60%) compared to HEAL (7.44%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.32% vs -14.18% for HEAL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.32% return vs -14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.36% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while DTCR is REIT. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор