Сравнение HEAE.L с IEUR
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEAE.L returned 5.38%/yr vs 10.68%/yr for IEUR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HEAE.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и IEUR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAE.L показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции HEAE.L уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.68% соответственно.
HEAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.38%
IEUR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам HEAE.L и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.49% | 12.67% | -0.58% | 5.53% | -14.69% | 25.32% | -2.05% | 31.62% | -0.70% | 2.75% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 8.20% | 26.01% | 3.17% | 13.72% | -5.90% | 17.82% | 2.22% | 20.20% | -9.81% | 15.75% |
Correlation
The correlation between HEAE.L and IEUR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. IEUR — Ранг доходности на риск
HEAE.L
IEUR
Сравнение HEAE.L c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAE.L | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.74 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.85 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и IEUR
Максимальная просадка HEAE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки IEUR в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAE.L и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -30.58% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.06% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -13.06% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -17.67% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -30.58% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | 0.00% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -4.41% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 2.81% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и IEUR
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что HEAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.74% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.19% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 13.13% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.24% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.31% | -0.23% |
Сравнение комиссий HEAE.L и IEUR
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и IEUR
HEAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.76% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
HEAE.L and IEUR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
HEAE.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IEUR is Europe Equities. HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HEAE.L and 0.09% for IEUR.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор