Сравнение HDV с PG
HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, HDV returned 9.47%/yr vs 8.96%/yr for PG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HDV и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.96% соответственно.
HDV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 9.47%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам HDV и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 15.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between HDV and PG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between HDV and PG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. PG — Ранг доходности на риск
HDV
PG
Сравнение HDV c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.37 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -0.68 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и PG
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -54.25% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -15.52% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -21.15% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -23.77% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -23.77% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -13.29% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -12.16% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 8.80% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и PG
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.10%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 6.99% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 15.01% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 18.78% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.82% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 19.05% | -3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и PG
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что сопоставимо с доходностью PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.84% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and PG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs PG's -54.25%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор