Сравнение HDV с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
HDV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HDV и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | -4.08% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и ELCV
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
HDV vs. ELCV — Ранг доходности на риск
HDV
ELCV
Сравнение HDV c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.74 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HDV и ELCV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и ELCV
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и ELCV
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -18.38% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.79% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.69% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.11% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.48% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и ELCV
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.30% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.89% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 15.15% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.70% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.70% | 0.00% |