Сравнение HDV с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
HDV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 3.03% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 9.02% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 9.02%.
HDV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.52%
DFRA
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и DFRA
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
HDV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
HDV
DFRA
Сравнение HDV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.18 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.03 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.19 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HDV и DFRA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и DFRA
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности DFRA в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.92% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и DFRA
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -19.35% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -14.67% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -6.95% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.91% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.61% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и DFRA
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.94%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 7.45% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 11.80% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 18.51% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.58% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.58% | -1.88% |