PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRA с MFVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

DFRA и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRA и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRA и MFVL

2026 (YTD)2025
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		9.02%0.07%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-1.60%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -1.60%.

DFRA

1 день
2.85%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с SPYVDFRA с ABEQDFRA с CSTKDFRA с DEW
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с SCHVMFVL с CENXMFVL с DEW

Сравнение комиссий DFRA и MFVL

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

DFRA vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRAMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRA vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRAMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.07

+0.78

Корреляция

Корреляция между DFRA и MFVL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и MFVL

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.18%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFRA и MFVL

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRAMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-6.49%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.21%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.41%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRAMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

11.67%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

11.67%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

11.67%

+5.91%