PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с AGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с AGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, HDV returned 20.35% vs 65.78% for AGIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HDV charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.

Доходность

Сравнение доходности HDV и AGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 33.40%.

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%

AGIX

1 день
-1.84%
1 месяц
18.09%
С начала года
33.40%
6 месяцев
34.78%
1 год
65.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и AGIX

2026 (YTD)20252024
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%1.22%
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		33.40%29.24%15.47%

Correlation

The correlation between HDV and AGIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.05

The correlation between HDV and AGIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и AGIX

Секторы
HDV
AGIX

Потребительский защитный сектор

24.1%

-

Энергетика

22.3%

-

Здравоохранение

16.5%
0.9%

Финансовые услуги

11.1%
5.6%

Коммунальные услуги

9.2%
1.2%

Технологии

8.2%
69.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.1%

Промышленность

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
10.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
AGIX

-

Энергетика

HDV
22.3%
AGIX

-

Здравоохранение

HDV
16.5%
AGIX
0.9%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
AGIX
5.6%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
AGIX
1.2%

Технологии

HDV
8.2%
AGIX
69.6%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
AGIX
6.1%

Промышленность

HDV
1.4%
AGIX
2.2%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
AGIX

-

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
AGIX
10.5%

Недвижимость

HDV

-

AGIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ

Доходность на риск

HDV vs. AGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c AGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.27

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.33

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

9.79

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. AGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и AGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.53

-0.81

Просадки

Сравнение просадок HDV и AGIX

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и AGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-31.48%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-19.85%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.96%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.83%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

6.74%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и AGIX

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.19%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.30%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

19.85%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

25.11%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

29.24%

-16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

29.24%

-13.51%

Сравнение комиссий HDV и AGIX

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и AGIX

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности AGIX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.90%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and AGIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.30%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs AGIX's -31.48%.

On 1-year performance, AGIX leads with 65.78% vs 20.35% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 65.78% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.90% for AGIX.

HDV is categorized as Dividend, while AGIX is Technology Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Kraneshares. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 1.00% for AGIX.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и AGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор