PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HDUS tracks the Hartford Disciplined US Equity Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDUS показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

HDUS

1 день
-0.74%
1 месяц
4.44%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.51%
1 год
26.49%
3 года*
21.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и TEXN

2026 (YTD)2025
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		10.84%12.16%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between HDUS and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов HDUS и TEXN

Секторы
HDUS
TEXN

Технологии

35.1%
15.5%

Финансовые услуги

12.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.8%

Промышленность

7.0%
16.9%

Здравоохранение

6.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.1%

Недвижимость

5.0%
4.2%

Энергетика

3.2%
36.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Сырьевые материалы

1.3%
0.8%

Технологии

HDUS
35.1%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

HDUS
12.2%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.4%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
TEXN
10.8%

Промышленность

HDUS
7.0%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

HDUS
6.5%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.6%
TEXN
2.1%

Недвижимость

HDUS
5.0%
TEXN
4.2%

Энергетика

HDUS
3.2%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

HDUS
2.3%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

HDUS
1.3%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с RSSYHDUS с FMAYHDUS с VTIHDUS с PRXVHDUS с SPTMHDUS с UJUNHDUS с VMAX
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

HDUS vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDUSTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDUS vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDUSTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

2.75

-1.33

Просадки

Сравнение просадок HDUS и TEXN

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-6.34%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.24%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.12%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

14.19%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.19%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

14.19%

-0.04%

Сравнение комиссий HDUS и TEXN

HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и TEXN

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.32%1.45%1.58%1.36%0.33%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDUS and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

HDUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.01% for TEXN.

HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор