Сравнение ETJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ETJ управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ETJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | -5.25% | 3.49% | 29.55% | 14.15% | -22.74% | 11.92% | 22.31% | 26.78% | -7.03% | 18.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ETJ показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ETJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.27% против 18.99% соответственно.
ETJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 8.27%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETJ и QQQ
ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ETJ
QQQ
Сравнение ETJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.66 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.00 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.32 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ETJ и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETJ и QQQ
Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 9.56% | 8.86% | 8.16% | 8.86% | 11.68% | 8.53% | 8.79% | 9.77% | 11.23% | 9.82% | 12.46% | 10.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ETJ и QQQ
Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -82.97% | +50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.62% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -35.12% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -35.12% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.86% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -32.99% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.44% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETJ и QQQ
Текущая волатильность для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) составляет 5.65%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ETJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.61% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 12.82% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 22.70% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 22.38% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 22.25% | -4.31% |