Сравнение HDPSX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 2.41% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции SSLCX по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.13% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
SSLCX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и SSLCX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
HDPSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
HDPSX
SSLCX
Сравнение HDPSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 2.88 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и SSLCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и SSLCX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SSLCX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.18% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и SSLCX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -63.14% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -10.06% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -22.57% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -48.07% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -3.65% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -11.38% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.09% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и SSLCX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.03% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 11.18% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 17.61% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.65% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.07% | +6.37% |