PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с RSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с RSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Victory RS Investors Fund (RSINX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. RSINX управляется Victory. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и RSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и RSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
RSINX
Victory RS Investors Fund		-0.24%6.39%20.81%13.18%-2.02%25.73%-1.68%28.02%-9.55%16.36%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции RSINX по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.99% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

RSINX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.14%
1 год
5.87%
3 года*
12.48%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Victory RS Investors Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с RSINX:
RSINX с RSNRXRSINX с QCGDXRSINX с GWSAXRSINX с FSMDXRSINX с FMIMXRSINX с FNKFXRSINX с TSMDX

Сравнение комиссий HDPMX и RSINX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.

RSINX
Victory RS Investors Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. RSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSINX
Ранг доходности на риск RSINX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSINX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSINX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSINX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSINX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSINX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c RSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXRSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.39

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.65

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.57

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

2.18

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. RSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа RSINX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и RSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXRSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между HDPMX и RSINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и RSINX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности RSINX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
RSINX
Victory RS Investors Fund		4.47%4.46%10.21%0.77%4.03%15.89%0.30%4.32%17.89%14.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и RSINX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и RSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXRSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-66.11%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-11.70%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-23.08%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-40.86%

-26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.11%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-10.64%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.06%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и RSINX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXRSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

3.69%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

9.23%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

15.83%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

19.18%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

19.10%

+11.24%