PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%3.96%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с HDSVXHDPBX с FSKAX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий HDPBX и FNSTX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

HDPBX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.69

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.20

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.31

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

11.29

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Корреляция

Корреляция между HDPBX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и FNSTX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и FNSTX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.82%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.43%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-21.97%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-5.82%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.25%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.47%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и FNSTX

Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.85%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.50%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

16.11%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

14.94%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.80%

+0.44%