PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с BUFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HDMV returned 9.31% vs 12.71% for BUFI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.24%.

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

BUFI

1 день
0.30%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.51%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и BUFI

2026 (YTD)20252024
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%-3.22%
BUFI
AB International Buffer ETF		5.24%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between HDMV and BUFI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between HDMV and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

HDMV vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.52

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.23

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.24

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

8.92

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BUFI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.52

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.52

-1.11

Просадки

Сравнение просадок HDMV и BUFI

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-7.43%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.69%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-0.02%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-0.85%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.43%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и BUFI

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.16%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.05%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

8.43%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

9.14%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

9.14%

+4.09%

Сравнение комиссий HDMV и BUFI

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и BUFI

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and BUFI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.69%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, BUFI leads with 12.71% vs 9.31% for HDMV. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.71% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for BUFI.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.69% for BUFI.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор