PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с XLKQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

HDLV.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.86%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-8.74%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 6.61% против 22.40% соответственно.

HDLV.L

1 день
0.53%
1 месяц
-3.96%
С начала года
3.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
2.93%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.56%
10 лет*
6.61%

XLKQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.63%
1 год
29.72%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с IUUS.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий HDLV.L и XLKQ.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

HDLV.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.24

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.82

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.24

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

7.04

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.24

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.07

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.03

-0.56

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и XLKQ.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.76%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и XLKQ.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-28.74%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-16.76%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-28.74%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-28.74%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-13.31%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.08%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

6.24%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.43%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.06%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

14.95%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

23.88%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

23.22%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

22.08%

-5.94%