PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с USLV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).

HDLV.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и USLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.25%4.68%13.57%-1.09%-4.51%24.89%-2.87%27.92%-1.46%16.25%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям USLV.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 7.87% соответственно.

HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

USLV.L

1 день
0.60%
1 месяц
-5.47%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.02%
1 год
-0.22%
3 года*
7.58%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с IUUS.L
Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с SPYUSLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с VOOUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHXUSLV.L с ^SP500TR

Сравнение комиссий HDLV.L и USLV.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.

USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HDLV.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LUSLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.02

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.06

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.07

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

-0.23

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и USLV.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и USLV.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и USLV.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и USLV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-27.37%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.66%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-14.56%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-27.37%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.12%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.15%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.10%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и USLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.17%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

6.86%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

12.91%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

12.31%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

13.70%

+2.44%