PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDLV.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPXD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
3.32%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%7.79%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
-4.14%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPXD.L с доходностью -4.14%.


HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

SPXD.L

1 день
2.42%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-0.98%
1 год
18.36%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий HDLV.L и SPXD.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%.


Доходность на риск

HDLV.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDLV.LSPXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.16

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.68

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.12

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

8.62

-7.83

HDLV.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPXD.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDLV.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.16

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и SPXD.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SPXD.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPXD.L в 1.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
1.25%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SPXD.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPXD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HDLV.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-33.98%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.69%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-24.17%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.49%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.17%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.05%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SPXD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDLV.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.64%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.62%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.79%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.82%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.81%

-1.67%