Сравнение HDLV.DE с VGWE.DE
HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) are both Dividend funds - HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index while VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLV.DE returned 8.25%/yr vs 12.25%/yr for VGWE.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDLV.DE показывает доходность 16.02%, а VGWE.DE немного выше – 16.24%.
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
VGWE.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLV.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 35.97% | 2.09% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 16.24% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.81% | 7.83% |
Correlation
The correlation between HDLV.DE and VGWE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between HDLV.DE and VGWE.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
HDLV.DE
VGWE.DE
Сравнение HDLV.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.55 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.63 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 18.34 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -16.43% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -6.00% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -16.43% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -16.43% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -2.33% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.52% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.DE и VGWE.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VGWE.DE) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.75% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.04% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 9.33% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 11.49% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.17% | +4.95% |
Сравнение комиссий HDLV.DE и VGWE.DE
HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор