PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLG.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HDLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLG.L returned 7.28%/yr vs 27.22%/yr for XLKS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HDLG.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.00%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 27.22% соответственно.

HDLG.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.32%
1 год
10.57%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.28%

XLKS.L

1 день
-2.35%
1 месяц
12.29%
С начала года
24.00%
6 месяцев
21.66%
1 год
53.26%
3 года*
33.25%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLG.L и XLKS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.61%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%1.44%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		24.00%15.38%44.20%52.61%-20.70%36.00%38.58%43.17%3.27%21.75%

Correlation

The correlation between HDLG.L and XLKS.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.38

The correlation between HDLG.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDLG.L и XLKS.L

Секторы
HDLG.L
XLKS.L

Недвижимость

21.3%

-

Потребительский защитный сектор

18.4%

-

Финансовые услуги

15.9%
7.3%

Коммунальные услуги

13.8%

-

Энергетика

12.0%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Технологии

1.5%
91.2%

Промышленность

0.0%
1.5%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

HDLG.L
21.3%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

HDLG.L
18.4%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

HDLG.L
15.9%
XLKS.L
7.3%

Коммунальные услуги

HDLG.L
13.8%
XLKS.L

-

Энергетика

HDLG.L
12.0%
XLKS.L

-

Коммуникационные услуги

HDLG.L
8.5%
XLKS.L

-

Здравоохранение

HDLG.L
5.0%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

HDLG.L
3.5%
XLKS.L

-

Технологии

HDLG.L
1.5%
XLKS.L
91.2%

Промышленность

HDLG.L
0.0%
XLKS.L
1.5%

Сырьевые материалы

HDLG.L
0.0%
XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.LHDLG.L с SPY
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

HDLG.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.67

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.44

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.20

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

8.18

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XLKS.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.67

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.15

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.23

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.10

-0.52

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и XLKS.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLG.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-28.80%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-16.92%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-28.80%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-28.80%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-28.80%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.83%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.71%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

6.63%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 2.93%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLG.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

7.56%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

15.35%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

20.23%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

23.02%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.09%

-6.43%

Сравнение комиссий HDLG.L и XLKS.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и XLKS.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLG.L and XLKS.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HDLG.L.

HDLG.L is categorized as S&P 500, while XLKS.L is Technology Equities. HDLG.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for HDLG.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLG.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор