Сравнение HDLG.L с IUSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).

HDLG.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и IUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и IUSU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4.42%	-3.57%	18.46%	-4.52%	12.44%	26.47%	-13.89%	15.07%	-1.67%	-0.41%
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	8.67%	7.65%	25.08%	-13.15%	14.26%	19.91%	-4.85%	21.27%	9.03%	-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IUSU.L с доходностью 8.67%.

HDLG.L

1 день: -1.04%

1 месяц: -4.96%

С начала года: 4.42%

6 месяцев: 2.65%

1 год: -0.70%

3 года*: 6.68%

5 лет*: 7.25%

10 лет*: 7.28%

IUSU.L

1 день: 0.21%

1 месяц: -2.32%

С начала года: 8.67%

6 месяцев: 6.80%

1 год: 15.18%

3 года*: 11.01%

5 лет*: 11.11%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Название символа

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLG.L:

HDLG.L с VHYL.AS HDLG.L с D5BM.DE HDLG.L с USDV.L HDLG.L с VUSA.L HDLG.L с SPY HDLG.L с SCHD HDLG.L с XNAQ.L

Часто сравнивают с IUSU.L:

IUSU.L с XDWU.L IUSU.L с XLUP.L IUSU.L с QDVY.DE IUSU.L с XSHC.L IUSU.L с ISF.L IUSU.L с VWRA.L IUSU.L с SGLN.L

Сравнение комиссий HDLG.L и IUSU.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSU.L в 0.15%.

HDLG.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

IUSU.L

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Доходность на риск

HDLG.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUSU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLG.L	IUSU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	0.94	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.36	-1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.18	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	1.57	-1.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.09	3.54	-3.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. IUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IUSU.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и IUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLG.L	IUSU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	0.94	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.67	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.47	+0.11

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и IUSU.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и IUSU.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3.73%	3.93%	3.46%	4.12%	3.49%	3.30%	4.65%	3.77%	3.67%	3.18%	2.88%	1.86%
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и IUSU.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки IUSU.L в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IUSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLG.L	IUSU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.75%	-29.89%	-3.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.37%	-9.51%	-1.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.84%	-29.89%	+12.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.07%	-2.46%	-2.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.31%	-8.87%	+2.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	4.21%	-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и IUSU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLG.L	IUSU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.04%	5.44%	-1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.56%	10.71%	-3.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.23%	16.11%	-2.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.96%	16.52%	-3.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	18.27%	-2.61%

Сравнение HDLG.L с IUSU.L

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и IUSU.L

Сравнение доходности по годам HDLG.L и IUSU.L

Доходность по периодам

HDLG.L

IUSU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLG.L и IUSU.L

Доходность на риск

HDLG.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск

HDLG.L

IUSU.L

Сравнение HDLG.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLG.L vs. IUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и IUSU.L

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и IUSU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и IUSU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)