PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDLG.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и IISU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
5.59%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%-0.41%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
6.87%11.24%19.29%11.45%6.06%22.20%6.25%24.46%-9.19%7.89%

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 6.87%.


HDLG.L

1 день
1.12%
1 месяц
-3.44%
С начала года
5.59%
6 месяцев
3.88%
1 год
0.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.43%

IISU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.60%
3 года*
16.46%
5 лет*
13.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий HDLG.L и IISU.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%.


Доходность на риск

HDLG.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDLG.LIISU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.34

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.89

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.14

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

11.13

-9.51

HDLG.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IISU.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDLG.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.34

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и IISU.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и IISU.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
3.69%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и IISU.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке IISU.L в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и IISU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HDLG.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-34.66%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.36%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-21.12%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.39%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.52%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.64%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и IISU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.22%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDLG.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.31%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.54%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

16.77%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

15.90%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.69%

-3.03%