PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. HDLB is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, HDLB returned 26.82%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%14.79%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between HDLB and XTJL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HDLB and XTJL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

HDLB vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.12

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.14

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.07

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

17.37

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.12

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.65

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HDLB и XTJL

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-23.24%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-5.12%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-16.70%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

0.00%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-4.04%

-23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

0.90%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и XTJL

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

0.33%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

5.72%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

7.43%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

15.22%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

15.22%

+28.36%

Сравнение комиссий HDLB и XTJL

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и XTJL

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and XTJL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (6.21%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, HDLB leads with 26.82% vs 14.68% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDLB has performed better with a 26.82% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор