PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

HDLB и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HDLB и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и TSMX

2026 (YTD)20252024
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		17.61%27.26%-6.12%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

HDLB

1 день
0.27%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.61%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий HDLB и TSMX

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

HDLB vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.95

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.08

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

6.59

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

20.50

-16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.95

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.01

-0.89

Корреляция

Корреляция между HDLB и TSMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и TSMX

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности TSMX в 7.11%

TTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.80%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и TSMX

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-63.80%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-34.93%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-25.94%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-16.74%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

11.22%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и TSMX

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 8.24%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

29.06%

-20.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

54.61%

-34.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.79%

77.49%

-44.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

81.26%

-50.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

81.26%

-37.31%