Сравнение HDLB с PDC.TO
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco. Over the past 5 years, HDLB returned 11.24%/yr vs 10.00%/yr for PDC.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.58%/yr for PDC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и PDC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDLB торгуется в USD, в то время как PDC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у PDC.TO с доходностью 17.55%.
HDLB
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
PDC.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам HDLB и PDC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 9.69% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 17.55% | 27.45% | 6.97% | 9.17% | -10.74% | 30.87% | -3.81% | 4.76% |
Correlation
The correlation between HDLB and PDC.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between HDLB and PDC.TO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. PDC.TO — Ранг доходности на риск
HDLB
PDC.TO
Сравнение HDLB c PDC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | PDC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 6.75 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 23.12 | -20.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 3.44 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и PDC.TO
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки PDC.TO в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и PDC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -47.11% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -5.00% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -15.42% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -26.36% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -0.85% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -8.53% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 1.46% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и PDC.TO
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.01% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 8.19% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 9.83% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 14.77% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 18.74% | +24.84% |
Сравнение комиссий HDLB и PDC.TO
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PDC.TO в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и PDC.TO
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности PDC.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.13% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.26% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and PDC.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDC.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDC.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB is categorized as Leveraged Equities, while PDC.TO is Dividend. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.58% for PDC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и PDC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор