PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с MVLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, HDLB returned 18.01% vs 686.37% for MVLL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HDLB charges 1.65%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 610.13%.

HDLB

1 день
4.54%
1 месяц
-2.98%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.64%
1 год
18.01%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

MVLL

1 день
-18.97%
1 месяц
63.90%
С начала года
610.13%
6 месяцев
563.50%
1 год
686.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и MVLL

2026 (YTD)2025
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.54%9.15%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		610.13%-8.44%

Correlation

The correlation between HDLB and MVLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с SPMOHDLB с FXAIX
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с TSXUMVLL с ROBNMVLL с FLYU

Доходность на риск

HDLB vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLBMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
4.78

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.64

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

14.16

-13.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

28.61

-26.08

HDLB vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLB и MVLL

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-59.02%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-48.93%

+32.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-31.21%

+19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-22.40%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

24.17%

-17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и MVLL

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 9.49%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 87.05%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

87.05%

-77.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

113.21%

-93.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

145.20%

-117.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.69%

147.26%

-116.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

147.26%

-103.74%

Сравнение комиссий HDLB и MVLL

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и MVLL

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.27%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and MVLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (87.05%) compared to HDLB (9.49%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 686.37% vs 18.01% for HDLB. On fees, MVLL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 686.37% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVLL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 0.00% for MVLL.

HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор