Сравнение HDLB с MVLL
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, HDLB returned 23.55% vs 247.61% for MVLL. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDLB charges 1.65%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 25.42%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 252.02%.
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
MVLL
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -35.46%
- 6 месяцев
- 381.14%
- С начала года
- 252.02%
- 1 год
- 247.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 128.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.19K | $55.22K | $58.36K | |
| $72.88M | $79.92M | $274.95M |
Сравнение доходности по годам HDLB и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 9.15% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 252.02% | -8.44% |
Correlation
The correlation between HDLB and MVLL is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. MVLL — Ранг доходности на риск
HDLB
MVLL
Сравнение HDLB c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLB | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.16 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 8.09 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLB и MVLL
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, примерно равная максимальной просадке MVLL в -78.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -78.87% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -78.87% | +62.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -65.90% | +60.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -25.38% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 30.76% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и MVLL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 11.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 57.21%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 57.21% | -46.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 130.84% | -109.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 157.10% | -128.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 152.20% | -121.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.41% | 152.20% | -108.79% |
Сравнение комиссий HDLB и MVLL
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и MVLL
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and MVLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (57.21%) compared to HDLB (11.07%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs MVLL's -78.87%.
On 1-year performance, MVLL leads with 247.61% vs 23.55% for HDLB. On fees, MVLL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 247.61% return vs 23.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVLL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.00% for MVLL.
HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор