Сравнение HDLB с MUU
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, HDLB returned 26.50% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HDLB charges 1.65%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
HDLB
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 7.50%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLB и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 23.29% | 27.26% | -6.18% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between HDLB and MUU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between HDLB and MUU shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. MUU — Ранг доходности на риск
HDLB
MUU
Сравнение HDLB c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLB | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 47.69 | -46.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 152.81 | -149.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLB и MUU
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -75.07% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -55.25% | +39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -55.25% | +51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -23.62% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 17.31% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и MUU
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 11.31%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 62.52% | -51.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 125.23% | -103.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 152.52% | -124.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 142.32% | -111.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 142.32% | -98.86% |
Сравнение комиссий HDLB и MUU
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и MUU
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.34% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and MUU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to HDLB (11.31%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs 26.50% for HDLB. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 11.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs 26.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 1.24% for MUU.
HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор