Сравнение HDLB с FDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV).
HDLB и FDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HDLB и FDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и FDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у FDIV с доходностью -0.87%.
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и FDIV
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FDIV в 0.35%.
Доходность на риск
HDLB vs. FDIV — Ранг доходности на риск
HDLB
FDIV
Сравнение HDLB c FDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | FDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.34 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.19 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 0.67 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.40 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и FDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и FDIV
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности FDIV в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и FDIV
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и FDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -47.90% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -13.03% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -47.90% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -39.03% | +29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -10.76% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.76% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и FDIV
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 3.71% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 8.31% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 17.41% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 20.68% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 17.58% | +26.36% |