PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIVX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIVX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIVX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		1.31%29.24%8.84%18.06%-8.70%11.73%5.20%18.85%-9.07%17.78%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции HDIVX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.06% против 8.08% соответственно.

HDIVX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.22%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.97%
1 год
21.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.06%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с SPYHDIVX с VUSA.AS
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий HDIVX и TIVFX

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Доходность на риск

HDIVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIVXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

3.12

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.55

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.44

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

17.93

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIVX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIVXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.12

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между HDIVX и TIVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и TIVFX

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		7.14%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и TIVFX

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIVXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-54.21%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.21%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-36.31%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-41.51%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-10.23%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-13.45%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.27%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и TIVFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 6.72%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIVXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.93%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

14.06%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.68%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

18.21%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.40%

-4.01%