Сравнение HDIVX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDIVX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | -0.71% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | -8.70% | 11.73% | 5.20% | 18.85% | -9.07% | 17.78% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HDIVX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.85% соответственно.
HDIVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.84%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и EPDIX
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
HDIVX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
HDIVX
EPDIX
Сравнение HDIVX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIVX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.80 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.33 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.08 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 16.78 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIVX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.80 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и EPDIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и EPDIX
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 7.28% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и EPDIX
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDIVX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -38.23% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.92% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -20.98% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -32.84% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -9.48% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.88% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.65% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и EPDIX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.45% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDIVX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.47% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.36% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 16.09% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 14.01% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.86% | -1.48% |