PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIVX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIVX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIVX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		-0.71%29.24%8.84%18.06%-8.70%11.73%5.20%18.85%-9.07%17.78%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.81% соответственно.

HDIVX

1 день
0.33%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.87%
1 год
19.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.84%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с CGDVHDIVX с HYLDHDIVX с SPYHDIVX с VUSA.AS
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий HDIVX и COSZX

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

HDIVX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIVX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIVXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.77

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.27

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.33

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

9.03

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIVX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIVXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.20

+0.50

Корреляция

Корреляция между HDIVX и COSZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и COSZX

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		7.28%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и COSZX

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIVXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-63.37%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.76%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-25.77%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-43.40%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-10.89%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-18.03%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и COSZX

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеют волатильность 6.45% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIVXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.10%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.05%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.74%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.43%

-4.05%