Сравнение HDIF.TO с UTES.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 30.29% vs 25.90% for UTES.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 15.61% | 4.56% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and UTES.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between HDIF.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
UTES.TO
Сравнение HDIF.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.07 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 12.91 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.44 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и UTES.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -10.19% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -6.39% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -2.62% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.01% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и UTES.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.08% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 7.51% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 9.32% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.02% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.02% | +6.47% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и UTES.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and UTES.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор