PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIF.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIF.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 30.29% vs -70.30% for MSTE.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.40%/yr for MSTE.TO.

Доходность

Сравнение доходности HDIF.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -18.72%.

HDIF.TO

1 день
0.74%
1 месяц
6.30%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.04%
1 год
30.29%
3 года*
18.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-33.05%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-35.79%
1 год
-70.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIF.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.37%14.08%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-18.72%-55.56%

Correlation

The correlation between HDIF.TO and MSTE.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с BTCC.TO

Доходность на риск

HDIF.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIF.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIF.TOMSTE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.91

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-1.68

+4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.82

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.88

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

-1.30

+15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIF.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIF.TO на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIF.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIF.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.91

+3.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.66

+1.21

Просадки

Сравнение просадок HDIF.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и MSTE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIF.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.07%

-80.35%

+56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-80.35%

+71.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-75.73%

+75.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-39.74%

+33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

53.99%

-51.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIF.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.47%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIF.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

23.42%

-19.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

62.85%

-52.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

77.17%

-64.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

84.20%

-66.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

84.20%

-66.71%

Сравнение комиссий HDIF.TO и MSTE.TO

HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIF.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности MSTE.TO в 146.69%

ПозицияTTM2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.14%9.93%10.15%10.62%8.95%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		146.69%121.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDIF.TO and MSTE.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.40% for MSTE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и MSTE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор