Сравнение HDIF.TO с JEPI.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 22.63% vs 9.64% for JEPI.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и JEPI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 5.15%.
HDIF.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и JEPI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 11.77% | 15.70% | 0.89% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 5.15% | 3.09% | 5.31% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and JEPI.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between HDIF.TO and JEPI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
JEPI.TO
Сравнение HDIF.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIF.TO | JEPI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.82 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 4.56 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и JEPI.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и JEPI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -14.36% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -5.32% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.82% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.21% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.12% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и JEPI.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.36% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 7.39% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 9.88% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12.58% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12.58% | +4.78% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и JEPI.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и JEPI.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности JEPI.TO в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.46% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 7.36% | 7.56% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and JEPI.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
They also come from different issuers: Harvest and JPMorgan. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.35% for JEPI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и JEPI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор