PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIF.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIF.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDIF.TO returned 18.69%/yr vs 16.34%/yr for FBAL.NEO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HDIF.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 7.17%.

HDIF.TO

1 день
0.74%
1 месяц
6.30%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.04%
1 год
30.29%
3 года*
18.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.77%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIF.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.37%15.61%18.52%12.79%-15.12%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%19.42%13.96%-3.33%

Correlation

The correlation between HDIF.TO and FBAL.NEO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between HDIF.TO and FBAL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDIF.TO и FBAL.NEO

Секторы
HDIF.TO
FBAL.NEO

Технологии

27.6%
20.6%

Финансовые услуги

15.6%
22.2%

Здравоохранение

11.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.7%

Промышленность

9.4%
11.3%

Энергетика

5.3%
4.4%

Коммунальные услуги

5.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.5%

Сырьевые материалы

1.1%
9.7%

Недвижимость

0.8%
4.7%

Технологии

HDIF.TO
27.6%
FBAL.NEO
20.6%

Финансовые услуги

HDIF.TO
15.6%
FBAL.NEO
22.2%

Здравоохранение

HDIF.TO
11.4%
FBAL.NEO
4.4%

Коммуникационные услуги

HDIF.TO
10.3%
FBAL.NEO
4.8%

Потребительский циклический сектор

HDIF.TO
9.7%
FBAL.NEO
7.7%

Промышленность

HDIF.TO
9.4%
FBAL.NEO
11.3%

Энергетика

HDIF.TO
5.3%
FBAL.NEO
4.4%

Коммунальные услуги

HDIF.TO
5.0%
FBAL.NEO
4.6%

Потребительский защитный сектор

HDIF.TO
3.9%
FBAL.NEO
5.5%

Сырьевые материалы

HDIF.TO
1.1%
FBAL.NEO
9.7%

Недвижимость

HDIF.TO
0.8%
FBAL.NEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TO

Доходность на риск

HDIF.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIF.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIF.TOFBAL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.23

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.79

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

11.65

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIF.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIF.TO на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIF.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIF.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.23

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HDIF.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и FBAL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIF.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.07%

-13.83%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-6.04%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.60%

-8.29%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.43%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIF.TO и FBAL.NEO

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIF.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.78%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

6.08%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

7.54%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

8.58%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

8.57%

+8.92%

Сравнение комиссий HDIF.TO и FBAL.NEO

HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIF.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.14%9.93%10.15%10.62%8.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDIF.TO and FBAL.NEO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBAL.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBAL.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while FBAL.NEO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Harvest and Fidelity. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.40% for FBAL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и FBAL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор