Сравнение HDGE с RNIN
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RNIN is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Bushido. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -2.08% vs 30.16% for RNIN. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.68%/yr for RNIN.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и RNIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у RNIN с доходностью 17.06%.
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
RNIN
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и RNIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | -5.07% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 17.06% | 10.27% |
Correlation
The correlation between HDGE and RNIN is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.84 |
The correlation between HDGE and RNIN has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. RNIN — Ранг доходности на риск
HDGE
RNIN
Сравнение HDGE c RNIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | RNIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.32 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 18.78 | -19.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.04 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.85 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и RNIN
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки RNIN в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и RNIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -5.70% | -88.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -5.70% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | -1.59% | -91.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -1.24% | -68.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 1.61% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и RNIN
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.01% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.52% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 14.87% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 14.97% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 14.97% | +8.59% |
Сравнение комиссий HDGE и RNIN
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RNIN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и RNIN
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности RNIN в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.76% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and RNIN have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.63%) compared to RNIN (5.01%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs RNIN's -5.70%.
On 1-year performance, RNIN leads with 30.16% vs -2.08% for HDGE. On fees, RNIN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RNIN has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 30.16% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNIN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.76% for RNIN.
HDGE is categorized as Inverse Equities, while RNIN is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Bushido. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.68% for RNIN.
RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и RNIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор