PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с MPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с MPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX).

HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HDEF и MPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и MPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		2.19%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у MPIEX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции HDEF превзошли акции MPIEX по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.62% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

MPIEX

1 день
2.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Mondrian International Value Equity Fund

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с FSGEXMPIEX с MPGVXMPIEX с FHLFXMPIEX с FINVX

Сравнение комиссий HDEF и MPIEX

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MPIEX в 0.74%.

MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. MPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c MPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFMPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.63

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.21

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.33

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

8.78

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. MPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPIEX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и MPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFMPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между HDEF и MPIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и MPIEX

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MPIEX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.41%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и MPIEX

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки MPIEX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и MPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFMPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-60.17%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.22%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-28.64%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-38.88%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.25%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-10.90%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.71%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и MPIEX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFMPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.45%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.65%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.34%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

14.98%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.07%

+0.14%