PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с LOMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDCTX с LOMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDCTX returned 5.43%/yr vs 10.88%/yr for LOMAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HDCTX charges 1.17%/yr vs 0.70%/yr for LOMAX.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и LOMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у LOMAX с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям LOMAX по среднегодовой доходности: 5.43% против 10.88% соответственно.

HDCTX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.34%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.19%
1 год
19.35%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.32%
10 лет*
5.43%

LOMAX

1 день
0.51%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.34%
1 год
24.20%
3 года*
16.71%
5 лет*
10.45%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDCTX и LOMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		9.50%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		10.68%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%

Correlation

The correlation between HDCTX and LOMAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.80

Over the past year, the correlation between HDCTX and LOMAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Edgar Lomax Value Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с AFVLXHDCTX с VEIPXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с OANMX
Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с GRISXLOMAX с VALAXLOMAX с PSECXLOMAX с RMFGXLOMAX с ^GSPCLOMAX с BBLULOMAX с RWMGX

Доходность на риск

HDCTX vs. LOMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c LOMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDCTXLOMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.52

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.70

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.18

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

16.86

-9.24

HDCTX vs. LOMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOMAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и LOMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и LOMAX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке LOMAX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и LOMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCTXLOMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-57.82%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.86%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-11.93%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-17.50%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-37.81%

+18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.30%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-9.39%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.49%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и LOMAX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.72%, в то время как у Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCTXLOMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.36%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.19%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

9.97%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

13.22%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

16.52%

-4.97%

Сравнение комиссий HDCTX и LOMAX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LOMAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и LOMAX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности LOMAX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.73%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%

Часто задаваемые вопросы

HDCTX and LOMAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOMAX has higher volatility (3.36%) compared to HDCTX (2.72%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs LOMAX's -57.82%.

LOMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDCTX и LOMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор