PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 4.46% против 10.85% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий HDCTX и HFCVX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.95

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.47

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между HDCTX и HFCVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и HFCVX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и HFCVX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-65.75%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-11.00%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-16.81%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-39.39%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-1.46%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-8.28%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и HFCVX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.06%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

6.83%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.75%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.28%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

16.48%

-5.04%