PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с FALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям FALIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 14.62% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с LEXCXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX

Сравнение комиссий HDCTX и FALIX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

HDCTX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXFALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.07

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.12

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

4.65

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между HDCTX и FALIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и FALIX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FALIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и FALIX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и FALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-62.37%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-12.28%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-21.48%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-37.51%

+18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.17%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-13.32%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.53%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и FALIX

Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.00%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

5.82%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

17.13%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

16.55%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

18.62%

-7.18%