PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between HDAW and SPDW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.67

The correlation between HDAW and SPDW shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и SPDW

Секторы
HDAW
SPDW

Финансовые услуги

25.2%
22.9%

Сырьевые материалы

12.4%
7.3%

Здравоохранение

12.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.7%

Энергетика

9.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.8%

Промышленность

6.6%
19.2%

Технологии

6.3%
13.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.8%

Коммунальные услуги

4.0%
3.3%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
SPDW
22.9%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
SPDW
7.3%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
SPDW
8.3%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
SPDW
5.7%

Энергетика

HDAW
9.1%
SPDW
5.5%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
SPDW
7.8%

Промышленность

HDAW
6.6%
SPDW
19.2%

Технологии

HDAW
6.3%
SPDW
13.7%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
SPDW
3.8%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
SPDW
3.3%

Недвижимость

HDAW
1.8%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

HDAW vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и SPDW

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.02%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и SPDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.25%

—

Сравнение комиссий HDAW и SPDW

HDAW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и SPDW

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and SPDW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for HDAW.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.04% for SPDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор