PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDAW is passively managed, while JIVE is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и JIVE

2026 (YTD)202520242023
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%6.60%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between HDAW and JIVE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов HDAW и JIVE

Секторы
HDAW
JIVE

Финансовые услуги

25.2%
33.4%

Сырьевые материалы

12.4%
5.4%

Здравоохранение

12.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.7%

Энергетика

9.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.3%

Промышленность

6.6%
7.4%

Технологии

6.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.8%

Коммунальные услуги

4.0%
1.8%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
JIVE
33.4%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
JIVE
5.4%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
JIVE
3.7%

Энергетика

HDAW
9.1%
JIVE
8.9%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
JIVE
4.3%

Промышленность

HDAW
6.6%
JIVE
7.4%

Технологии

HDAW
6.3%
JIVE
6.9%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
JIVE
2.8%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
JIVE
1.8%

Недвижимость

HDAW
1.8%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

HDAW vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.02

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и JIVE

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и JIVE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.45%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.96%

—

Сравнение комиссий HDAW и JIVE

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и JIVE

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and JIVE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for HDAW.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.55% for JIVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор