PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%6.46%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between HDAW and ICOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between HDAW and ICOW shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и ICOW

Секторы
HDAW
ICOW

Финансовые услуги

25.2%

-

Сырьевые материалы

12.4%
5.4%

Здравоохранение

12.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.5%

Энергетика

9.1%
23.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.6%

Промышленность

6.6%
28.7%

Технологии

6.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.9%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
ICOW

-

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
ICOW
5.4%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
ICOW
8.5%

Энергетика

HDAW
9.1%
ICOW
23.7%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
ICOW
11.6%

Промышленность

HDAW
6.6%
ICOW
28.7%

Технологии

HDAW
6.3%
ICOW
6.2%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
ICOW

-

Недвижимость

HDAW
1.8%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

HDAW vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и ICOW

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и ICOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.46%

—

Сравнение комиссий HDAW и ICOW

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и ICOW

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and ICOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.65% for ICOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор